当前位置: 财理财 > 实时热点

一个完全的期货交易系统是怎么样诞生的?如何设计它的交易级别?

来源:网友原创 编辑:小财君 分享到:微信QQ好友QQ空间新浪微博

一个期货交易策略的诞生,难度最大的在于你必须洞察到足够多的真相。

首先,你要意识到走势的不确定性。

你知道了走势的不确定性,你才会想如何制定策略。如果你觉得走势是有确定性的,那么你就会追求那个确定性,而懒得考虑如何处理盈利和亏损。

因此你必须要建立起“不确定性”这项认知。

这是初期最困难的部分。

当你发现了走势的不确定性时,你就要考虑,当你盈利的时候该怎么办,当你亏损的时候该怎么办,这个过程,你开始构建交易规则。所谓的交易规则,就是入场规则和出场规则。比如,你设立亏损20个点无条件止损,盈利超过50个点的时候,保留80%的收益,剩下的20%用来承担回撤让利润奔跑。

这就是制定策略的部分。

然后,你交易了一段时间之后,发现这个交易方法有问题。亏损20个点的话,止损太过于频繁,而超过50个点保留利润,有点太晚了。

于是,你开始微调,你把止损变成了30个点,你把止盈改为:盈利超过30个点,保留50%的利润,盈利50个点,保留70%的利润,盈利100个点,保留80%的利润。

你微调了你的系统,将这些规则与你本身的偏好相匹配。

这就是优化过程。

最后,你在经历了大量的交易之后,终于确定了一套交易模式,你发现这套模式是最与你匹配的。你深刻的明白,一套策略只能抓有限几种的行情。你开始明白什么叫:弱水三千,只取一瓢。你知道,你的交易模式,基本定型,这套方法,最适合你。

这就是确定策略。

最后一步,你开始一致性的执行这套策略,因为你知道,你只有在保证这套策略的交易逻辑完整输出的情况下,才能够发挥出这套系统的威力。

这就是一套交易策略完整的诞生过程。

洞察到不确定性,建立规则,优化规则,确定策略,一致性的执行。

看似简单,每一步都是一个坎。

当你的策略形成之后,这个策略,可以抓取某一种级别的行情。要知道,在期货交易中,一波行情的级别大小是无法提前确定的。

就比如现在的行情的走势:

一个完全的期货交易系统是怎么样诞生的?如何设计它的交易级别?

这个焦炭,这是一个多大级别的行情?下面还有100个点,200个点,还是300个点?

没有人知道,所有人都在猜测而已。

除此之外,假如焦炭真的跌了300个点,这300个点,是怎么个形态跌下去的?是流畅不回调式下跌,还是一步三回头式下跌?依然无法提前确定。

所以,我们无法提前知道这波行情的级别大小。

虽然不知道,但是有方法解决,就是用你自己的交易规则跟着去做。实际上,每一套期货的交易策略,其背后,都有自己的交易级别。

一个完全的期货交易系统是怎么样诞生的?如何设计它的交易级别?

比如上图,一波下跌,小级别的交易者,可能抓取了4次红色的盈利。而中等级别的交易者,可能抓取了3次蓝线级别的盈利,而大级别的交易者,可能目前从头拿到了尾。

交易策略决定了你能够抓到多大级别的行情。

有人说,那紫色策略就是最好的?那可不一定。

决定了你能够抓取大级别行情的关键点在哪?在于出场。出场中的止盈,决定了你的交易级别。

你赚1个点就跑,那你肯定无法拿到任何级别较大的行情,你赚100个点之后,承担80%的回撤,那么你就可以拿到一个较大的级别,可能像上图的红线或者蓝线。

你像要拿到紫线,只能在这波下跌中,一般幅度的回撤全部包容,这样的话,你至少要承担40%以上的利润回吐,才有可能拿到。

想要在大级别的走势中,从头拿到低,你的代价是承担更大的回撤。

交易是一个取舍的过程,每一套期货交易系统,都有它的优势期,也有它的不利期,想要拥有最好的,必须先承受最坏的。

这就是一套期货交易系统级别设定的方法。

版权声明:和讯期货除发布期货市场行情评述、行业要点解读等原创文章外,亦致力于优秀财经文章的交流分享。部分文章推送时若未能及时与原作者取得联系并涉及版权问题,请及时联系删除。

>相关《一个完全的期货交易系统是怎么样诞生的?如何设计它的交易级别?》内容:


1、 「600480凌云股份」欧洲股市行情:什么是期货虚假申报操纵

什么是期货虚假申报操纵 在国外期货市场,如美国商品期货交易委员会(CFTC)一直对虚假申报进行重点监管和打击。我国4家期货交易所也曾多次发现疑似虚假申报操纵的线索,但因制度依据不足无法进行打击。 【虚假申报操纵】 不以成交为目的,频繁申报、撤单...【继续阅读】


2、 「lof基金排名」央企上市公司名单解读期货市场操纵行为如何处罚

本次发布的新规明确禁止四类期货市场操纵行为:虚假申报、蛊惑、抢帽子、挤仓。 本次规定是对《期货交易管理条例》中有关条例的进一步完善和明确,虽然就期货市场操纵目前法规有明文禁止,但面对一些具体操纵行为,在实际监管中会面临无法可依的窘境,本次...【继续阅读】


3、 “保险+期货”试点项目有待完善:保费来源单一-保险频道

2016年至2019年,“保险+期货”连续四年被写入中央一号文件。同时,中国证监会指导期货交易所稳步扩大“保险+期货”的试点规模和覆盖范围,利用专业优势做好精准扶贫,取得了较好效果。 不过,在项目探索创新的过程中也遇到了诸多挑战。记者通过此次调研天...【继续阅读】


转载请注明原文首发于财理财http://www.cailicai.com/redian/18007.html发布时间2019-05-05 21:10:51

相关阅读

  • 美国保险IUL(指数型万能险)是什么,适合谁?

    美国保险IUL(指数型万能险)是什么,适合谁?

    一个我们先看一段文案: 看起来,非常高大上,利益也很诱人。这段宣传,是由这样一份产品计划加工提炼出来的: 从计划书上,我们也可以看到同样诱人的演示利益。...

    2019-10-27 20:35:04

  • 国双CEO祁国晟再度入

    国双CEO祁国晟再度入

    9月18日,《财富》(中文版)公布了2017年“中国40位40岁以下的商界精英”榜单,33岁的国双CEO祁国晟再度入...

    2019-05-05 07:38:46

  • 股市中转股与送股之间的3个不同之处 你清楚吗?

    股市中转股与送股之间的3个不同之处 你清楚吗?

    股市中转股与送股之间的3个不同之处 你清楚吗?在股市中我们不时会听到有别的股民谈及转股与送股,那股市中转股与送股之间都有哪些差别需要股民们有所了解呢?现...

    2019-05-04 06:15:27