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一个完全的期货交易系统是怎么样诞生的?如何设计它的交易级别?

来源:网友原创 编辑:理财君 分享到: 微信 QQ好友 QQ空间 新浪微博

一个期货交易策略的诞生,难度最大的在于你必须洞察到足够多的真相。

首先,你要意识到走势的不确定性。

你知道了走势的不确定性,你才会想如何制定策略。如果你觉得走势是有确定性的,那么你就会追求那个确定性,而懒得考虑如何处理盈利和亏损。

因此你必须要建立起“不确定性”这项认知。

这是初期最困难的部分。

当你发现了走势的不确定性时,你就要考虑,当你盈利的时候该怎么办,当你亏损的时候该怎么办,这个过程,你开始构建交易规则。所谓的交易规则,就是入场规则和出场规则。比如,你设立亏损20个点无条件止损,盈利超过50个点的时候,保留80%的收益,剩下的20%用来承担回撤让利润奔跑。

这就是制定策略的部分。

然后,你交易了一段时间之后,发现这个交易方法有问题。亏损20个点的话,止损太过于频繁,而超过50个点保留利润,有点太晚了。

于是,你开始微调,你把止损变成了30个点,你把止盈改为:盈利超过30个点,保留50%的利润,盈利50个点,保留70%的利润,盈利100个点,保留80%的利润。

你微调了你的系统,将这些规则与你本身的偏好相匹配。

这就是优化过程。

最后,你在经历了大量的交易之后,终于确定了一套交易模式,你发现这套模式是最与你匹配的。你深刻的明白,一套策略只能抓有限几种的行情。你开始明白什么叫:弱水三千,只取一瓢。你知道,你的交易模式,基本定型,这套方法,最适合你。

这就是确定策略。

最后一步,你开始一致性的执行这套策略,因为你知道,你只有在保证这套策略的交易逻辑完整输出的情况下,才能够发挥出这套系统的威力。

这就是一套交易策略完整的诞生过程。

洞察到不确定性,建立规则,优化规则,确定策略,一致性的执行。

看似简单,每一步都是一个坎。

当你的策略形成之后,这个策略,可以抓取某一种级别的行情。要知道,在期货交易中,一波行情的级别大小是无法提前确定的。

就比如现在的行情的走势:

一个完全的期货交易系统是怎么样诞生的?如何设计它的交易级别?

这个焦炭,这是一个多大级别的行情?下面还有100个点,200个点,还是300个点?

没有人知道,所有人都在猜测而已。

除此之外,假如焦炭真的跌了300个点,这300个点,是怎么个形态跌下去的?是流畅不回调式下跌,还是一步三回头式下跌?依然无法提前确定。

所以,我们无法提前知道这波行情的级别大小。

虽然不知道,但是有方法解决,就是用你自己的交易规则跟着去做。实际上,每一套期货的交易策略,其背后,都有自己的交易级别。

一个完全的期货交易系统是怎么样诞生的?如何设计它的交易级别?

比如上图,一波下跌,小级别的交易者,可能抓取了4次红色的盈利。而中等级别的交易者,可能抓取了3次蓝线级别的盈利,而大级别的交易者,可能目前从头拿到了尾。

交易策略决定了你能够抓到多大级别的行情。

有人说,那紫色策略就是最好的?那可不一定。

决定了你能够抓取大级别行情的关键点在哪?在于出场。出场中的止盈,决定了你的交易级别。

你赚1个点就跑,那你肯定无法拿到任何级别较大的行情,你赚100个点之后,承担80%的回撤,那么你就可以拿到一个较大的级别,可能像上图的红线或者蓝线。

你像要拿到紫线,只能在这波下跌中,一般幅度的回撤全部包容,这样的话,你至少要承担40%以上的利润回吐,才有可能拿到。

想要在大级别的走势中,从头拿到低,你的代价是承担更大的回撤。

交易是一个取舍的过程,每一套期货交易系统,都有它的优势期,也有它的不利期,想要拥有最好的,必须先承受最坏的。

这就是一套期货交易系统级别设定的方法。

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